Apa itu Unit Root - Seri 1 Econometrica

(Comments)

Penjelasan mengenai panel cointegration ini akan dibahas sesuai struktur berikut

  • Esensi dari stationarity
  • Persamaan Matematikanya
  • Bagaimana cara implementasinya di STATA khususnya Stata versi 2

Harapannya adalah setelah ini saya khususnya dan pembaca mampu

  • Memhami konsep dari kointegrasi $cointegration$ dalam time series
  • Mendapatkan hasil dari test kointegrasi menggunakan STATA
  • Menestimasi error correction model menggnakan STATA

#MenguakBahasaKalbu-1 Asal Mula ada nya Kointegrasi (Unit root dan Spurious Regression )

#MenguakBahasaKalbu-2 Apakah itu Kointegrasi dan Error Correction Models #MenguakBahasaKalbu-3 Test Kointegrasi Engle Granger #MenguakBahasaKalbu-4 Test Kointegrasi Johansen #MenguakBahasaKalbu-5 Panel Kointegrasi Pendahuluan


  Mengapa bahasan Ini kita sebut sebagai bahasa kalbu? karena esensi di belakang bahasa kalbu adalah banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Seperti saat seseorang itu galau, dari luar tampak susah, padahal di dalamnya lebih susah.. he he.. Galau Dari hal paling simpel ini lah semua itu berasal!! Galau!!!! Oke kembali ke hal yang serius, kita ketahui bahwa perbedaan atara stasioner dan tidak stasioner dalam ime series. Pada statsioner time series, shock akan temporrere dan seiring dengan waktu efeknya akan teremlimasi saat sereis berada pada rata rata long run. Hal yang lain, non statsionertime sereis akan menjadikan shock tadi seagai komponen yang permanen. Seperti hati kita cuy, saat kita memiliki hati yang sebenarnya baik, maka yang namanya sifat jelek atau khilaf berlangsung hanya sementara, sedangkan kalau kita labil maka ke labilan kita akan memakan diri kita sendiri (cieh puitis saya). Lanjut!!! Oleh karena itu, rata rata dan variance dari non stasioner time series akan tergantung pada waktu, yang menghantarakan kepada kasus dimana seris tidak memiliki long run mean (rata rata) dan juga varianc akan bergantung pada waktu dan kanam mendekeati inifinity saat waktu berlalu ke keabadian! ciehh dalammm Kita juga sudah membahas bagaimana mengidentifikasi non-statiner seris. Pada umumnya kita mengatakan stasioner seris akan mengikuti theoritical corrlogram yang akan hilang dengan sendirinya saat penambahan lag meningkat, sementara theorteical correlogram dari nono stationary time series tidak adakan hilang seiring dengan penambahan panjang lag. Bagaimana pun metodak ini terika untuk tidak akurat karena dekat dengan unit root process akan memiliki bentuk yang sama paa autocorrelation funcion (ACF) sebagai real unit root process. Olh karenanya apa yang umncul menjadi unit root untuk seoang penlit mungkin muncul sebagai stationer process untuk peneliti yang lain. Poin dari diskusi ini adalah formal tes untuk mengidentifkasi non statsionary (unit root). Bahasan selanjutnya akan penmenjaskan apa itu dan problem apa yang ada pada unit regresi model yang memiliki unit orrot. Oke akhir kata selamat menikmati kisah pemuda pemudi galau ini he he.   Sebelum kita mulai apa itu unit root, mari kita simak model berikut


  Perhatikan persamaan AR(1) berikut

\(  y_t = \phi y_{t-1} + e_t \)

di mana $e_t$ adalah proses white nose dan kondisi dari stationarity adalah $|phi|<1$ Secara general ada 3 case case 1 $|phi|<1$ dan oleh karena nya series ini stasioner. case 2 $|phi|<1$ dimana series ini mengalami keledakan case 3 $|phi|<1$ di mana series ini menangdung unit root dan oleh karenanya tidak stasioner. Sehingga apabila $phi =1$, sehingga $y_t$ mengandung unit root, memiliki $phi=1$ dan mengurangi $y_{t-1}$ dari kedua sisi persamaan sebelumnya ref{eq:one} maka kita akan mendapatkan. begin{equation} label{eq:two} y_t -y_{t-1}= y_{t-1} +y_{t-1}+ e_t triangle y_t = e_t end{equation} dan karena e_t adalah white noise process, sehingga $triangle y_t$ adalah seri yang statsioer. Sehingga dengan mengurangkan $ y_t$ kita akan mendapatkan stationaritas.

Definisi 1 Sebuah seri $y_t$ adalah terintegrasi pada order satu ($y_t sim I(1)$) dan mengandung sebuah unit root apabila $y_t$ tidaklah statsioner, namun $triangle y_t$ statsioner.

  Secara general, sebuah time series $y_t$ yang tidak stationer mungkin butuh untuk diselisihkan lebih dari sekali sebelum menjadi stationer. Sebuah series $y_t$ menjadi stationer setelah sekian banyak selesih d (d numbers of differences) disebut juga terintegrasi pada order d.

Definisi 2 Sebuah seri $y_t$ terintegrasi pada order d (disimbolkan $y_t sim I(d))$ apabila $y_t$ tidak stasioner tetapi $triangle^d y_t $ stasioner; dimana $triangle y_t = y_t - y_{t-1}$ dan $triangle^2 y_t = triangle(triangle y_t) =triangle y_t- y_{t-1}$ dan seterusnya.

Lanjutan berikutnya adalah mengenai spurious regression. Reference : Baltagi (2013) Asteriou (2008)

Currently unrated

Comments

Riddles

22nd Jul- 2020, by: Editor in Chief
524 Shares 4 Comments
Generic placeholder image
20 Oct- 2019, by: Editor in Chief
524 Shares 4 Comments
Generic placeholder image
20Aug- 2019, by: Editor in Chief
524 Shares 4 Comments
10Aug- 2019, by: Editor in Chief
424 Shares 4 Comments
Generic placeholder image
10Aug- 2015, by: Editor in Chief
424 Shares 4 Comments

More News  »

Kalender pendidikan 2023 / 2024

Recent news

Tahun ajaran baru telah tiba. Yuk, cek kalender akademik 2023/2023 jenjang SD, SMP, SMA, SMK di wilayah DKI Jakarta terbaru untuk mengetahui jadwal pelaksanaan PTS, PAS, PAT/UKK, dan hari libur nasional.

read more
4 months, 4 weeks ago

Harga BBNI meluncur tajam di bulan April, apakah kita perlu khawatir?

Recent news

Harga BBNI meluncur tajam di bulan April 2024, apakah kita perlu khawatir! Tentu tidak! Karena dari analisa nya sebenarnya sudah sangat aman!

read more
6 months, 2 weeks ago

BBRI di Bulan April kok turun tajam? Apakah kita perlu khawatir?

Recent news

Apakah kita perlu khawatir dengan harga saham yang meluncur tajam? 

read more
6 months, 2 weeks ago

Template that you need to know if you want to be pro in after effect

Recent news
6 months, 3 weeks ago

What does the Fed do in 2008

Recent news
7 months, 1 week ago

What does the Fed do in 2008

Recent news

Today, one of the popular topic related to financial policy is the question on

read more
7 months, 1 week ago

What is Lifetime Value of customer

Recent news

Have you ever heard about LTV? well if you talk about Macroprudential policy, it will be loan to value. But if you talk about startups and the world of tech, it refers to the Lifetime value of a company. 

read more
8 months ago

Mengenal lebih dalam kurikulum merdeka

Recent news

Akhirnya Indonesia menerapkan kurikulum merdeka, namun sebenarnya apa sih itu kurikulum merdeka? 

read more
8 months, 2 weeks ago

More News »

Generic placeholder image

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without